L'indice de volatilité du marché CBOE, également connu sous le VIX, peut être un véhicule commercial très gratifiant. Vous pouvez utiliser les métiers option sur le VIX pour profiter des différents mouvements et la volatilité dans les marchés plus larges. Le VIX peut refléter la même volatilité du SampP 500. Jouer cet indice long ou court peut profiter de ces mouvements sans risque autant que dans l'achat ou la vente pure et simple des futures VIX. Une de mes stratégies préférées dans le VIX. Est le Ratio Butterfly. Ce commerce est entré quand je sens le VIX est beaucoup plus susceptible de se déplacer plus haut que plus bas. Un exemple de la structure de ce papillon peut être comme suit: Avec le commerce VIX autour du niveau 15, vous vendez 4 VIX 15 Puts, acheter 1 VIX 16 Put et acheter 4 VIX 11 met. Placez tous ces ordres dans la même expiration, soit environ 20 à 40 jours après l'expiration. J'ai eu des bénéfices constants avec cette stratégie chaque fois que le VIX commence à commercer autour de 15 ou même plus bas. Dans la zone de 12 à 14, vous pouvez également vendre votre papillon autour de la grève 14. Ce commerce est mis sur comme un crédit net et peut être relativement peu coûteux à ajuster, en fonction de la taille de votre tolérance au risque. Vous pourriez placer le commerce petit et puis risque 50 à 100 du coût du commerce. J'ai souvent ce métier sur près de l'expiration des options. Ce métier est theta positif et le plus près de l'expiration, plus le gain de prime de temps que je vais accumuler. Le trader peut également spéculer sur le VIX, en achetant simplement de longues appels ou de longues puts. Ils ne sont souvent pas très chers. Vous pouvez également acheter de longues Call Verticals et de longues Put Verticals pour diminuer vos dépenses en capital et votre montant de risque. Je n'ai pas utilisé les stratégies Time Spread sur le VIX et je ne suis pas conscient du risque ou des récompenses de ce type de mise en place. Une autre chose que je voudrais mettre en garde contre, est d'être à court sur la hausse du VIX. VIX mouvements à la hausse sont souvent plus rapides et beaucoup plus dramatique que VIX se déplace, où la volatilité est en baisse. Si vous décidez de faire cela, assurez-vous d'avoir longs de sauvegarde de tous les courts métrages et ne pas entrer appels nus courts. Soyez sûr que vous comprenez VIX futures et options VIX bien avant que vous placez tous les métiers vivants. - Mark Fenton, Senior Options Mentor Partager cette entrée wp-contentuploads201504logosvgfullnamewhite. png 0 0 somadmin wp-contentuploads201504logosvgfullnamewhite. png somadmin 2015-02-24 01:18:39 2015-08-18 19:03:18 VIX Options Stratégies Contactez-nous Sheridan Options de Mentoring Corporation 558 Revere Ave. Westmont, IL 60559 Témoignages de clients Je voulais juste vous envoyer une note rapide de Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi avec Sheridan Options Mentoring. J'ai eu un très bon 2015 et il n'aurait pas été possible sans votre création des classes et du système pour m'apprendre le métier. Cela m'a pris la meilleure partie de 3 ans pour vraiment le comprendre et le posséder (lent apprenant O)), mais je me sens vraiment comme je peux continuer le commerce de cette façon pour le reste de ma vie. La partie la plus difficile pour moi a été d'arrêter les erreurs stupides, comme j'espère, j'espère, j'espère trading, pensant que j'étais plus intelligent que le marché, et vengeance trading essayer de récupérer mon argent. - Lire la suite Disclaimer AVIS IMPORTANT Les informations contenues sur ce site Web sont uniquement à des fins éducatives: aucune représentation n'est faite que l'utilisation d'une stratégie de négociation ou d'une méthodologie de négociation générera des profits garantis. Une performance précédente n'est pas nécessairement indicative des résultats futurs. Il existe un risque important de perte associé aux options de négociation. Seul le capital-risque devrait être utilisé pour le commerce. Options de négociation n'est pas adapté à tout le monde. Vous devez être conscient des risques et être prêt à les accepter afin d'investir dans ces marchés. Veuillez examiner le document - somurlKnowYourRisk avant de négocier options. Strategies To Trade Volatility Effectively Avec VIX Chicago Board options Exchange Market Volatility Index, mieux connu comme VIX. Offre aux commerçants et aux investisseurs une vue d'oeil d'oiseau de l'avidité en temps réel et les niveaux de peur, tout en fournissant un instantané des attentes des marchés pour la volatilité dans les prochains 30 jours de bourse. CBOE introduit VIX en 1993, élargit sa définition 10 ans plus tard et ajoute un contrat à terme en 2004. (Pour en savoir plus, lisez: Les marchés financiers: quand la peur et la cupidité prennent la relève). Les titres basés sur la volatilité introduits en 2009 et 2011 se sont révélés très populaires auprès de la communauté commerciale, tant pour les opérations de couverture que pour les jeux de direction. À leur tour, l'achat et la vente de ces instruments ont eu un impact significatif sur le fonctionnement de l'indice d'origine, qui est passé d'un retard à un indicateur avancé. Les traders actifs devraient garder un VIX en temps réel sur leurs écrans de marché en tout temps, en comparant la tendance des indicateurs avec l'action de prix sur les contrats à terme sur indice les plus populaires. Les relations convergence-divergence entre ces instruments génèrent une série d'attentes qui aident à la planification du commerce et à la gestion des risques. (Pour en savoir plus, consultez: Lire les tendances du marché avec l'analyse Convergence-Divergence). Ces attentes comprennent: Rising VIX hausse SampP 500 et Nasdaq 100 futures divergence baissière qui prédit l'appétit pour le risque diminue et un risque élevé d'une inversion de la baisse. Rising VIX baisse SampP 500 et Nasdaq 100 indice de convergence baissière qui augmente les chances d'une tendance à la baisse la baisse des cours VIX SampP 500 et Nasdaq 100 divergence haussière des contrats à terme prédit l'appétit croissant du risque et le potentiel élevé d'un renversement ascendant. Falling VIX hausse SampP 500 et Nasdaq 100 indice de convergence haussière à terme qui augmente les chances d'une journée de tendance à la hausse. Une action divergente entre les futurs à terme SampP 500 et Nasdaq 100 diminue la fiabilité prédictive, produisant souvent des whipsaws. Confusion et conditions liées à la portée. Le graphique quotidien de VIX ressemble plus à un électrocardiogramme qu'à un affichage de prix, générant des pointes verticales qui reflètent des périodes de stress élevé, induites par des catalyseurs économiques, politiques ou environnementaux. Son meilleur pour regarder des niveaux absolus en essayant d'interpréter ces motifs déchiquetés, Grands nombres ronds, comme 20, 30 ou 40 et près des crêtes précédentes. Faites également attention aux interactions entre l'indicateur et les EMA de 50 et de 200 jours. Ces niveaux agissant comme support ou résistance. (Pour des lectures connexes, voir: Momentum Trading With Discipline). VIX s'installe dans une action tendancielle lente mais prévisible entre les facteurs de stress périodiques, les niveaux de prix augmentant ou diminuant progressivement au fil du temps. Vous pouvez voir ces transitions clairement sur un graphique VIX mensuel affichant la SMA de 20 mois sans prix. Notez comment la moyenne mobile a culminé près de 33 au cours du marché baissier 2008-09, même si l'indicateur a poussé jusqu'à 90. Alors que ces tendances à long terme ne va pas aider à la préparation du commerce à court terme theyre immensément utile dans les stratégies de market timing, Durer au moins 6 à 12 mois. (Pour en savoir plus, lisez: Comment utiliser une moyenne mobile pour acheter des actions). Les traders à court terme peuvent réduire les niveaux de bruit VIX et améliorer l'interprétation intraday avec un SMA de 10 bar posé au-dessus de l'indicateur de 15 minutes. Notez comment la moyenne mobile broie plus haut et plus bas dans un modèle d'onde lisse qui réduit les chances de faux signaux. Il est temps de réévaluer le positionnement lorsque la moyenne mobile change de direction car elle prédit des retournements ainsi que l'achèvement des fluctuations des prix dans les deux sens. La ligne de prix peut également être utilisée comme un mécanisme de déclenchement quand elle croise au-dessus ou au-dessous de la moyenne mobile. Les contrats à terme VIX offrent l'exposition la plus pure aux hauts et aux bas des indicateurs, mais les produits dérivés sur actions ont gagné une forte popularité auprès de la clientèle du commerce de détail au cours des dernières années. Ces produits Exchange Traded (ETP) utilisent des calculs complexes stratifiant plusieurs mois de futures VIX dans les attentes à court et moyen terme. Les principaux fonds de volatilité comprennent: SampP 500 VIX à terme à court terme ETN (VXX) SampP 500 VIX à moyen terme Futures ETN (VXZ) VIX à court terme ETF (VIXY) VIX à moyen terme Futures ETF (VIXM) Les bénéfices à long terme peuvent être une expérience frustrante parce qu'ils contiennent un biais structurel qui force une réinitialisation constante aux primes de futures dégradées. Ce contango peut effacer les bénéfices sur des marchés volatiles, ce qui provoque une forte sous-performance de l'indice sous-jacent. En conséquence, ces instruments sont mieux utilisés dans les stratégies à plus long terme en tant qu'outil de couverture ou en combinaison avec des options de protection. (Pour en savoir plus sur ce sujet, voir: 4 façons de commercialiser le VIX). L'indicateur VIX créé dans les années 1990 a engendré une grande variété de produits dérivés qui permettent aux commerçants et aux investisseurs de gérer le risque créé par les conditions de marché stressant. L'indice de volatilité du marché CBOE, également connu sous le VIX, peut être un véhicule commercial très gratifiant. Vous pouvez utiliser les métiers option sur le VIX pour profiter des différents mouvements et la volatilité dans les marchés plus larges. Le VIX peut refléter la même volatilité du SampP 500. Jouer cet indice long ou court peut profiter de ces mouvements sans risque autant que dans l'achat ou la vente pure et simple des futures VIX. Une de mes stratégies préférées dans le VIX. Est le Ratio Butterfly. Ratio Butterfly Exemple Ce commerce est entré quand je sens le VIX est beaucoup plus susceptible de se déplacer plus haut que plus bas. Un exemple de la structure de ce papillon peut être comme suit: Avec le commerce VIX autour du niveau 15, vous vendez 4 VIX 15 Puts, acheter 1 VIX 16 Put et acheter 4 VIX 11 met. Placez tous ces ordres dans la même expiration, soit environ 20 à 40 jours après l'expiration. J'ai eu des bénéfices constants avec cette stratégie chaque fois que le VIX commence à commercer autour de 15 ou même plus bas. Dans la zone de 12 à 14, vous pouvez également vendre votre papillon autour de la grève 14. Ce commerce est mis sur comme un crédit net et peut être relativement peu coûteux à ajuster, en fonction de la taille de votre tolérance au risque. Vous pourriez placer le commerce petit et puis risque 50 à 100 du coût du commerce. Positive Theta J'ai souvent ce métier sur près de l'expiration des options. Ce métier est theta positif et le plus près de l'expiration, plus le gain de prime de temps que je vais accumuler. Le trader peut également spéculer sur le VIX, en achetant simplement de longues appels ou de longues puts. Ils ne sont souvent pas très chers. Vous pouvez également acheter de longues Call Verticals et de longues Put Verticals pour diminuer vos dépenses en capital et votre montant de risque. Je n'ai pas utilisé les stratégies Time Spread sur le VIX et je ne suis pas conscient du risque ou des récompenses de ce type de mise en place. Upside of the VIX Une autre chose que je mettrais en garde contre, est d'être à court sur la hausse du VIX. VIX mouvements à la hausse sont souvent plus rapides et beaucoup plus dramatique que VIX se déplace, où la volatilité est en baisse. Si vous décidez de faire cela, assurez-vous d'avoir longs de sauvegarde de tous les courts métrages et ne pas entrer appels nus courts. Soyez sûr que vous comprenez VIX futures et options VIX bien avant que vous placez tous les métiers vivants. - Mark Fenton, Senior Options Mentor Partager cet article Témoignages de clients Je voulais juste vous envoyer une note rapide de Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi avec Sheridan Options Mentoring. J'ai eu un très bon 2015 et il n'aurait pas été possible sans votre création des classes et du système pour m'apprendre le métier. Cela m'a pris la meilleure partie de 3 ans pour vraiment le comprendre et le posséder (lent apprenant O)), mais je me sens vraiment comme je peux continuer le commerce de cette façon pour le reste de ma vie. La partie la plus difficile pour moi a été d'arrêter les erreurs stupides, comme j'espère, j'espère, j'espère trading, pensant que j'étais plus intelligent que le marché, et vengeance trading essayer de récupérer mon argent. - Lire la suite Disclaimer AVIS IMPORTANT Les informations contenues sur ce site Web sont uniquement à des fins éducatives: aucune représentation n'est faite que l'utilisation d'une stratégie de négociation ou d'une méthodologie de négociation générera des profits garantis. Une performance précédente n'est pas nécessairement indicative des résultats futurs. Il existe un risque important de perte associé aux options de négociation. Seul le capital-risque devrait être utilisé pour le commerce. Options de négociation n'est pas adapté à tout le monde. Vous devez être conscient des risques et être prêt à les accepter afin d'investir dans ces marchés. Veuillez consulter le document - somurlKnowYourRisk avant les options de négociation.
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