Développer Un Système De Négociation Étape Par Étape

5 étapes pour développer un système d'échange Il faut du temps et de l'expérience pour construire un système commercial réussie qui peut générer des métiers régulièrement rentables, mais Alexander Nekritin de TradingMarkets énumère les premières étapes ci-dessous pour vous aider à démarrer. 1. Back-Testing Chaque système de trading doit avoir un avantage. Le bord est ce qui devrait faire votre système ont une espérance positive. En d'autres termes, il doit être rentable à long terme. Nous allons entrer dans les calculs et les idées fausses sur l'espérance plus tard. Mais pour l'instant il est juste important de comprendre qu'un bord devrait idéalement rendre le système rentable à long terme et vous rendre plus susceptible de faire de l'argent que de perdre de l'argent sur une taille d'échantillon assez grande de métiers. 2. Co-linéarité de l'indicateur Lors de la sélection d'une arête, il est très important de ne pas optimiser ou ajuster les données. Une erreur commune que les gens font lors du développement d'un système est d'utiliser deux indicateurs similaires ou de confirmation et de les optimiser. Cela rend le système à l'air grand historiquement cependant, le système ne fera pas aussi bien dans l'avenir. Les indicateurs sont répartis en cinq types: Exemples de chaque type d'indicateur: Tendance Moyennes mobiles, Volume ADX Volume en balance, AccumulationDistribution OverboughtOversold CCI, RSI Momentum Stochastics, Taux de change Volatility Bollinger Bands, Keltner Bands 3. Robustesse du système Il est également important Que le bord est robuste. Un système est robuste lorsqu'il maintient une espérance positive. Le système doit être testé sur un mouvement ascendant, descendant et latéral. Beaucoup de systèmes de suivi de tendance fonctionnent bien lorsque l'instrument évolue, mais ne le font pas aussi bien lorsque l'instrument est dans une période de whipsaw latérale. Il est crucial que la période soit prise en compte lors des essais de dos. 4. Montant à Back-Test Je recommande back-testing sur au moins 2000 barres. Si vous êtes back-testing d'un système sur les graphiques quotidiens, je recommande d'utiliser 10 ans. Sur les graphiques intra-day, je recommande de nouveau tester les systèmes aussi loin que votre fournisseur de données permettra. Il s'agit habituellement de six mois à un an. 5. Back Testing Programs Il est important d'utiliser un logiciel de niveau professionnel avec des capacités de back-testing lors du développement de votre système. Pour n'en nommer que quelques-uns: MetaStock, BigTrends MetaStock Toolkit. TradeStation. Étape 1: Choisir un marché et un calendrier Étape 2: Définir les règles d'entrée Étape 3: Établir un marché et un calendrier Étape 2: Définir les règles d'entrée Étape 3: Définir les règles de sortie Étape 4: Évaluer votre système Étape 5: Améliorer le système Let8217s examiner de plus près ces étapes. Étape 1: Choisir un marché et un calendrier Chaque marché et chaque période peuvent être échangés avec un système. Mais si vous voulez regarder 50 différents marchés à terme et 6 délais principaux (par exemple, 5min, 10min, 15min, 30min, 60min et tous les jours), vous devez évaluer 300 options possibles. Voici quelques conseils sur la façon de limiter vos choix: Bien que vous puissiez négocier tous les marchés à terme, je vous recommande de vous en tenir aux marchés électroniques (par exemple e-mini SampP et autres indices, obligations du Trésor et billets, devises, etc.). Habituellement, ces marchés sont très liquides, et vous n'avez aucun problème à entrer et à sortir d'un commerce. Un autre avantage des marchés électroniques est la baisse des commissions: attendez-vous à payer au moins la moitié des commissions que vous payez sur les marchés non électroniques. Parfois, la différence peut être aussi élevé que 75. Lorsque vous sélectionnez une période plus petite (moins de 60min) votre bénéfice moyen par métier est généralement relativement faible. D'autre part, vous obtenez plus de possibilités commerciales. Lors de la négociation sur une plus grande période vos profits par commerce sera plus grand, mais vous aurez moins de possibilités commerciales. C'est à vous de décider quel délai vous convient le mieux. Des délais plus petits signifient des bénéfices plus petits, mais aussi un risque plus faible. Lorsque vous démarrez avec un petit compte commercial, vous pouvez choisir un petit intervalle de temps pour vous assurer que vous n'êtes pas surtrader votre compte. Les systèmes de trading les plus rentables utilisent des échéanciers plus larges comme quotidien et hebdomadaire, mais soyez préparés pour moins d'actions commerciales et de tirages plus importants. Étape 2: Définir les règles d'entrée Let8217s simplifier les mythes de 8220entry règles8221: Fondamentalement, il ya 2 types différents de configurations d'entrée: Tendance suivante: Lorsque les prix sont en hausse, vous achetez, et quand les prix baissent, vous vendez. Swing-trading: Lorsque les prix sont à un niveau extrême (par exemple, la bande supérieure d'un canal), vous vendez, et vous essayez d'attraper le petit mouvement alors que les prix sont de retour dans 8220normalcy8221. Il en va de même pour la vente. À mon avis swing trading est en fait l'un des meilleurs styles de négociation pour le commerçant débutant pour obtenir ses pieds humides. En revanche, le commerce de tendance offre un plus grand potentiel de profit si un commerçant est capable d'attraper une tendance importante du marché des semaines ou des mois, mais peu sont les commerçants avec la discipline suffisante pour tenir une position pendant cette période de temps sans se distraire. La plupart des indicateurs que vous trouverez dans votre logiciel de cartographie appartiennent à l'une de ces deux catégories: Vous avez soit des indicateurs pour identifier les tendances (p. Ex. Moyennes mobiles), soit des indicateurs qui définissent des situations de sur-achat ou de survente et vous offrent donc une configuration commerciale pour un swing à court terme Commerce. Donc don8217t devenir confus par toutes les possibilités d'entrer dans un métier. Assurez-vous simplement que vous comprenez pourquoi vous utilisez un certain indicateur ou ce que l'indicateur mesure. Un exemple d'une stratégie simple swing trading peut être trouvé dans le prochain chapitre. Étape 3: Définir les règles de sortie Let8217s garder simple ici, aussi: Il existe deux règles de sortie différentes que vous souhaitez appliquer: Stop Loss règles pour protéger votre capital et Profit Taking Exits pour réaliser vos profits Les deux règles de sortie peut être exprimée de quatre façons: Un pourcentage de la volatilité (par exemple, 50 du mouvement quotidien moyen) ou Un arrêt temporel (par exemple la sortie après 3 jours) Je ne recommande pas En utilisant un montant fixe, parce que les marchés sont trop différents. Par exemple, le gaz naturel change en moyenne de quelques milliers de dollars par jour par contrat, cependant, les Eurodollars changent en moyenne de quelques centaines de dollars par jour par contrat. Vous devez équilibrer et normaliser cette différence lors de l'élaboration d'un système commercial et de le tester sur différents marchés. C'est pourquoi vous devez toujours utiliser des pourcentages pour les buts d'arrêt et de profit (par exemple, 1 arrêt) ou un arrêt de volatilité au lieu d'un montant fixe. Un arrêt de temps vous obtient hors d'un commerce si elle ne se déplace dans aucune direction, donc libérer votre capital pour d'autres métiers. Étape 4: Évaluer votre système Le premier chiffre à rechercher est le bénéfice net. Évidemment, vous voulez que votre système de générer des profits. Mais don8217t être frustré quand au cours de la phase de développement de votre système commercial montre une perte essayez d'inverser vos signaux d'entrée. Sur notre site rockwelltrading vous avez déjà appris que le trading est un jeu à somme nulle: Donc, si vous allez longtemps à un certain niveau de prix, et que vous perdez, alors essayez d'aller à court plutôt. Plusieurs fois, c'est le moyen le plus simple de transformer un système perdant en gagnant. La prochaine figure que vous voulez regarder est le bénéfice moyen par commerce. Assurez-vous que ce nombre est plus grand que le glissement et les commissions, et que cela rend votre négociation utile. Trading est tout au sujet de risque et de récompense, et vous voulez vous assurer que vous obtenez une récompense décente pour votre risque. Jetez un oeil sur le Profit Factor (Gross Profit Gross Loss). Cela vous dira combien d'argent vous êtes susceptible de gagner pour chaque dollar que vous perdez. Plus le facteur de profit est élevé, meilleur est le système. Un système devrait avoir un facteur de profit de 1,5 ou plus, mais attention quand vous voyez des facteurs de profit au-dessus de 3,0, car il pourrait être que vous avez sur-optimisé le système. Voici quelques caractéristiques supplémentaires que vous pourriez vouloir considérer en plus le bénéfice net d'un système: De nombreux systèmes rentables de négociation obtenir un bénéfice net agréable avec un pourcentage de gain plutôt faible, parfois même en dessous de 30. Ces systèmes suivent le principe 8220Cut vos pertes à court et laisser Vos bénéfices run8221. Cependant, vous devez décider si vous pouvez supporter 7 perdants et seulement 3 gagnants dans 10 métiers. Si vous voulez être 8220right8221 la plupart du temps, alors vous devriez choisir un système avec un pourcentage élevé de gain. Nombre de métiers par mois Avez-vous besoin d'action quotidienne Si vous voulez voir quelque chose se passe tous les jours, alors vous devriez choisir un système commercial avec un nombre élevé de métiers par mois. De nombreux systèmes de trading rentables générer seulement 2-3 métiers par mois, mais si vous n'êtes pas assez patient pour l'attendre, alors vous devez sélectionner un système avec une fréquence de négociation plus élevée. Temps moyen dans le commerce Certaines personnes deviennent vraiment nerveux quand ils sont dans un métier. J'ai entendu parler de gens qui ne peuvent même pas dormir la nuit quand ils ont une position ouverte. Si c'est vous, alors vous devez vous assurer que le temps moyen dans un métier est aussi court que possible. Vous pourriez vouloir choisir un système qui ne tient aucune position pendant la nuit. Un commerçant célèbre a dit: 8220Si vous voulez que votre système double ou triple votre compte, vous devriez vous attendre à un tirage de jusqu'à 30 sur votre façon de trading riches.8221 Pas chaque commerçant peut supporter un tirage de 30. Regardez le retrait maximum du système produit jusqu'à présent, et doublez-le. Si vous pouvez supporter ce tirage, alors vous avez trouvé le bon système. Pourquoi doubler Rappelez-vous: votre pire retrait est toujours en avance sur vous. La plupart des pertes consécutives Le montant de la plupart des pertes consécutives a un impact énorme sur votre négociation, surtout lorsque vous utilisez certains types de techniques de gestion de l'argent. Cinq ou six pertes consécutives peut vous causer beaucoup de problèmes lorsque vous utilisez une gestion de l'argent agressive. En outre, ce nombre vous aidera à déterminer si vous avez assez de discipline pour échanger le système: Voulez-vous encore le commerce du système après avoir connu 10 pertes dans une rangée It8217s pas inhabituel pour un système commercial rentable d'avoir 10-12 pertes dans un rangée. Étape 5: Améliorer votre système Il ya une différence entre 8220improving8221 et 8220curve-fitting8221 un système. Vous pouvez améliorer votre système en testant différentes méthodes de sortie: Si vous utilisez un arrêt fixe, essayez un arrêt de fuite à la place. Ajouter un arrêt de temps et d'évaluer les résultats à nouveau. Don8217t regardez seulement sur le bénéfice net regardez aussi le facteur de profit, le bénéfice moyen par commerce et le tirage maximal. Plusieurs fois, vous verrez que le bénéfice net diminue légèrement lorsque vous ajoutez des arrêts différents, mais les autres chiffres pourraient s'améliorer de façon spectaculaire. Don8217t tomber dans le piège de la sur-optimisation: Vous pouvez éliminer presque tous les perdants en ajoutant suffisamment de règles. Exemple: Si vous voyez que le mardi vous avez eu plus de perdants que les autres jours de la semaine, vous pourriez être tenté d'ajouter un 8220filter8221 qui empêche votre système d'entrer dans les métiers le mardi. Ensuite, vous trouvez qu'en Janvier vous avez eu des résultats beaucoup plus mauvais que dans les autres mois, donc vous ajoutez un filtre qui entre les métiers seulement à partir de Février Décembre. Vous ajoutez de plus en plus de filtres pour éviter les pertes et finalement vous vous retrouvez avec une règle de négociation que j'ai vu récemment: IF FVE gt -1 et pente de régression (Close 35) Close.35 100 gt -.35 Et Regression Slope (Close 35) Fermer.35 100 lt .4 Et pente de régression (Fermer .70) Fermer.70 100 gt -.4 Et pente de régression (Fermer .70) Fermer.70 100 lt .4 Et pente de régression (Fermer. .170 100 gt -.2 Et MACD Diff (Fermer 12. 26. 9) gt -.003 Et Pas Mardi Et Non DayOfMonth 12 et non Mois August et Time gt 9:30 8230 Bien que vous avez éliminé toutes les possibilités de perdre (en Le passé) et ce système commercial est maintenant la production de profits fantastiques, it8217s très peu probable qu'il continuera à le faire quand il frappe réalité. Développer un système commercial peut être délicat, mais it8217s de loin pas aussi compliqué que de nombreux fournisseurs vous font réfléchir. Le but de ce livre électronique est de vous donner un aperçu des différentes étapes du développement du système commercial. Assurez-vous d'appliquer les 822010 Principes d'alimentation des systèmes de commerce couronnés de succès8221 lors de l'élaboration et de l'évaluation d'un système de négociation: rockwelltradingtradingsystemstep2.htm par Rockwell Trading, Inc La réémission ou la reproduction de toute partie de ce matériel est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Rockwell Trading , Inc. Abonnez-vous et connectez-vous Processus étape par étape pour développer une stratégie de trading constamment rentable Votre stratégie de trading actuelle souffle son temps à la recherche d'un nouveau. C'est ce que beaucoup de commerçants pensent quand ils ne voient pas toujours des résultats rentables. Ce que vous n'avez probablement pas réaliser est que vous avez tous les outils de son juste une question de réglage. Dans cet article, je vais partager avec vous une approche étape par étape pour la création et le réglage d'une stratégie de négociation personnalisée adaptée à votre personnalité. Si vous avez élaboré un plan ou si vous travaillez actuellement sur un seul, ce processus peut vous aider à découvrir les domaines spécifiques qui nécessitent un réglage précis. Lets get started Les morceaux d'un plan de trading gagnant Votre stratégie de négociation devrait correspondre à votre plan de trading comme une baseball s'adapte dans un gant de capteurs, confortablement. Vous pourriez vous demander quelle est la différence entre un plan de négociation et une stratégie de négociation est en premier lieu. Votre plan de négociation est votre plan d'affaires et votre stratégie de négociation est un morceau de votre plan de négociation. Je diviser le plan commercial en deux parties. Section 1: Idéologie du marché Inclus dans ce plan devrait être vos objectifs spécifiques, peut-être une citation motivante qui agit comme votre inspiration, et votre idéologie vers les marchés. Cette section de votre plan est importante parce qu'elle donne votre direction et orientation, ce qui est particulièrement utile à travers les moments difficiles (comme il y en aura). Section 2: Stratégie de négociation C'est la section que nous aborderons aujourd'hui. Si vous n'avez pas complété la section 1, vous pouvez lire sur le développement des objectifs de négociation et leur importance dans mon post Mise en route. Une stratégie commerciale gagnante devrait être incroyablement détaillée. Tous les résultats possibles doivent être pensés et pris en compte pour réussir. Souvent, une fois qu'un commerçant place un commerce de son plan et l'objectivité sortir par la fenêtre. Comme dit le proverbe, la chance favorise le préparé. Alors prenez le temps d'élaborer votre stratégie avant de faire ce premier commerce en direct. Aperçu d'une stratégie de négociation gagnante Un plan de négociation peut contenir plusieurs stratégies, mais je recommande d'abord de passer par le processus de développer et de peaufiner une stratégie avant de passer à une seconde. Une fois que vous avez votre première stratégie au point où vous pouvez visualiser les configurations dans votre sommeil et entrer dans vos métiers sans hésitation, vous êtes prêt à construire des stratégies supplémentaires. Définissez vos limites de risque au moment où vous ouvrez votre compte de trading: Perte quotidienne maximale: Combien êtes-vous prêt à perdre dans une journée avant de vous arrêter de négociation (règle de pouce: pas plus de 5 de votre capital commercial) Combien êtes-vous à l'aise de risquer sur chaque métier (règle du pouce: 1 de votre capital commercial total) Précisez les marchés et les heures de la journée que vous commercerez: Choisissez un marché: Quel marché et véhicule de négociation correspond à vos objectifs et personnalité Alors il ya Toujours un marché ouvert quelque part, les meilleurs commerçants se concentrer sur un certain nombre de temps spécifiques et spécifiques pour les échanger. Il ya d'autres véhicules là-bas en dehors des actions ordinaires, Options, Futures et Forex. Ce qui fonctionne pour un trader peut ne pas fonctionner pour vous et vice versa. Choisissez un moment: Qu'est-ce que votre horaire pour le temps de négociation Intégrer le commerce dans votre calendrier déjà trépidante signifie probablement incorporant le travail, la famille et les loisirs. Lors de la première démarrage, je recommande de coller à la plus grande période d'un graphique quotidien plutôt que de sauter dans le day trading. C'est parce que les déménagements prennent plus de temps à se développer. Vous pouvez construire une stratégie et votre patience en même temps. Rappelez-vous, la vitesse ne correspond pas nécessairement à plus de profits. Dans la plupart des cas, c'est le plus grand délai qui paient les plus grandes récompenses. Choisissez une méthodologie Votre méthodologie n'est qu'un petit morceau d'un système commercial gagnant. Le succès résulte d'une exécution parfaite. Lors de la recherche à travers divers indicateurs, les études d'analyse technique et les critères d'analyse fondamentale se souvenir de K. I.S. S 8211 garder simple stupide. Choisir un indicateur: Commencez par le prix et le volume Ouvrez votre plateforme de trading et supprimez tous les indicateurs de votre écran. En fait, supprimer tout, sauf un chandelier ou un graphique à barres du marché dans lequel vous avez choisi de négocier. Regardez l'action des prix et étudiez les modèles de volume pendant deux semaines. Imprimez les graphiques quotidiens et identifiez les points d'inflexion. C'est-à-dire, les points lorsque le marché commence à bouger. Revenez en arrière et recherchez des tendances en volume et des formations de chandeliers ou de bar similaires qui se produisent à plusieurs reprises. Une fois que vous avez identifié un certain nombre de modèles similaires, vous pouvez ensuite introduire et l'indicateur pour aider à filtrer les faux mouvements et aider à repérer les meilleures entrées. Mes propres stratégies de négociation Les retracements de Fibonacci, les marchés internes et les tableaux de chandeliers sont les trois outils qui constituent la base de ma propre méthodologie. Développer une structure de règles de négociation Voici quelques exemples de règles commerciales générales que j'utilise: 1. Planifiez votre commerce et échangez votre plan. 2. Gardez les choses simples. 3. Ne placez les métiers que lorsque vous êtes dans un état calme, cool et recueilli. Ne pas échanger si ce n'est pas dans cet état d'esprit. 4. Être sélectif avec vos métiers 5. Ne pas poursuivre les métiers. 6. Ne pas acheter des hauts, ne vendent pas les bas. 7. Ne laissez jamais un grand gagnant se transformer en perdant. 8. Si le marché ne fonctionne pas comme initialement prévu, sortir. 9. Ne jamais ajouter à une position perdante. 10. La compréhension de la psychologie du comportement humain est plus importante que la compréhension de l'économie. 11. Vous seul êtes tenu responsable de chaque commerce. 12. Attitude influence le comportement ainsi garder une attitude positive. 13. Tenir des opinions vaguement. 14. Ne vous attardez pas sur les métiers passés. 15. Soyez prêt à s'adapter en fonction des conditions du marché. Établissez votre taille de position Si les marchés de contrats de négociation tels que les options et les contrats à terme, commencent par un contrat. Cependant, une fois que vous développer une sensation pour les marchés, il sera plus avantageux de passer à deux. C'est parce que vous avez maintenant la capacité à l'échelle qui peut considérablement améliorer vos rendements. Si le stock de négociation, utilisez l'équation suivante pour déterminer le nombre d'actions à acheter. Par exemple, si votre risque par transaction est fixé à 100, et vous envisagez de placer un 5 arrêt sur le commerce, vous êtes autorisé à acheter 20 actions (100 5 20). Les choses à prendre en compte avant de placer CHAQUE métier: Defined Entry Defined Stop Défini Profit Target (s) Mains vers le bas c'est la partie la plus importante de votre stratégie, la définition de votre entrée, stop et cible avant de placer le commerce vous tiendra objectif et Pensant clairement que le commerce commence à se dérouler. Calculs pour aider à affiner votre stratégie de négociation Une fois que vous avez placé certains métiers avec votre stratégie, vous pouvez commencer à analyser les données. Un compte de commerce du papier est une excellente façon de tordre et de réglage, mais le passage à un compte de trading en direct va changer vos résultats (cela pourrait être bon ou mauvais). Plus il ya de données, mieux c'est, comme règle générale, placer au moins 100 métiers avec votre configuration spécifique avant d'analyser les données. Utilisez ces calculs pour analyser vos données: Gagner et perdre: des gagnants Total des métiers Perdre 100 8211 Gagnant Moy. WL Montant: Somme des commerces rentablesTotal des métiers gagnants Somme des métiers perdantsTotal des métiers perdants Moy. WL Hold Time: Combien de temps restez-vous dans un gagnant contre un perdant, trouver le sweet spot. RewardRisk Ratio: Moy. W Moy. L (Combien vos gagnants sont battre vos perdants) Expectance: (L x Moyenne L) (L x Moyenne L) tour de tour de commission (Le montant moyen que vous pouvez vous attendre à gagner (ou lâche) Gardez une trace de votre perte de profit, commission, gagnants quotidiens et perdants, les bénéfices hebdomadaires et les configurations commerciales individuelles. Cela vous aidera à repérer les tendances dans votre négociation et affiner plus encore. Plus de façons de rendre ce processus plus facile. Les outils pour affiner votre stratégie de négociation Trading Journal Spreadsheets Les meilleurs tableurs de négociation autour. Tour Tickr Un excellent outil basé sur le Web pour une analyse en profondeur. FlViz Mon filtre de stock préféré. Jing Permet de capturer des captures d'écran une brise. Utilisez cette approche étape par étape et les outils ci-dessus pour vous guider dans l'élaboration d'une stratégie qui est toujours rentable au fil du temps. À notre Newsletter