10 étapes pour la construction d'un plan de trading gagnant Il ya un vieux dicton dans les affaires: ne pas planifier et vous prévoyez d'échouer. Il peut sembler glib, mais ceux qui sont sérieux au sujet de succès, y compris les commerçants, devraient suivre ces huit mots comme s'ils étaient écrits en pierre. Demandez à n'importe quel commerçant qui gagne de l'argent sur une base cohérente et ils vous diront, vous avez deux choix: vous pouvez méthodiquement suivre un plan écrit, ou échouer. Si vous avez un plan écrit de négociation ou d'investissement, félicitations Vous êtes en minorité. Bien qu'il ne soit toujours pas une garantie absolue de succès, vous avez éliminé un barrage majeur. Si votre plan utilise des techniques défectueuses ou manque de préparation, votre succès ne viendra pas immédiatement, mais au moins vous êtes en mesure de tracer et de modifier votre cours. En documentant le processus, vous apprenez ce qui fonctionne et comment éviter de répéter des erreurs coûteuses. Que vous ayez ou non un plan maintenant, voici quelques idées pour vous aider dans le processus. Évitement des catastrophes 101 Le commerce est une entreprise, il faut donc la traiter comme telle si on veut réussir. La lecture de certains livres, l'achat d'un programme de cartographie, l'ouverture d'un compte de courtage et le début du commerce ne sont pas un plan d'affaires - c'est une recette pour le désastre. (Voir aussi: Investissement 101) Une fois qu'un commerçant sait où le marché a le potentiel de faire une pause ou d'inverser, ils doivent alors déterminer qui il sera et agir en conséquence. Un plan devrait être écrit dans la pierre pendant que vous négociez, mais sujet à la réévaluation une fois que le marché a fermé. Il change avec les conditions du marché et s'ajuste à mesure que le niveau de compétence des commerçants s'améliore. Chaque commerçant devrait écrire leur propre plan, en tenant compte des styles de négociation personnelle et les objectifs. Utilisation de quelqu'un plan elses ne reflète pas vos caractéristiques commerciales. (Voir aussi: Fibonacci et le ratio d'or) Construire le plan directeur idéal Quels sont les éléments d'un bon plan de négociation Voici 10 éléments essentiels que chaque plan devrait inclure: 1. Évaluation des compétences Êtes-vous prêt à faire du commerce Avez-vous testé votre système par papier Le commerce et vous avez la confiance qu'il fonctionne Peux-tu suivre vos signaux sans hésitation Trading sur les marchés est une bataille de donner et prendre. Les vrais professionnels sont préparés et ils prennent leurs profits du reste de la foule qui, manquant d'un plan, donnent leur argent loin par des erreurs coûteuses. 2. Préparation mentale Comment vous sentez-vous Avez-vous eu une bonne nuit de sommeil Vous sentez-vous à la hauteur du défi à venir Si vous n'êtes pas émotionnellement et psychologiquement prêt à faire la bataille sur les marchés, il est préférable de prendre le jour de congé - Risque de perdre votre chemise. Cela est garanti pour arriver si vous êtes en colère, préoccupé ou autrement distrait de la tâche à accomplir. Beaucoup de commerçants ont un mantra du marché qu'ils répètent avant que la journée commence à les obtenir prêts. Créer un qui vous met dans la zone de négociation. 3. Fixer le niveau de risque Quelle part de votre portefeuille devez-vous risquer sur un seul métier Il peut aller de 1 à 5 de votre portefeuille un jour de bourse donnée. Cela signifie que si vous perdez ce montant à n'importe quel moment de la journée, vous sortez et rester à l'extérieur. Cela dépendra de votre style de négociation et la tolérance au risque. Il vaut mieux garder la poudre sèche pour combattre un autre jour si les choses ne vont pas dans votre chemin. (Voir aussi: Quelle est votre tolérance au risque?) 4. Définir les objectifs Avant d'entrer dans un métier, définissez des objectifs de profit réalistes et des ratios de risque-bénéfice. Quel est le minimum riskreward vous accepteront Beaucoup de commerçants ne prendront pas un commerce à moins que le bénéfice potentiel soit au moins trois fois plus grand que le risque. Par exemple, si votre perte d'arrêt est une perte de dollar par action, votre objectif devrait être un bénéfice de 3. Fixer des objectifs de profit hebdomadaires, mensuels et annuels en dollars ou en pourcentage de votre portefeuille, et de les réévaluer régulièrement. (Voir aussi: calculer le risque et la récompense) 5. Faites vos devoirs Avant que le marché ne s'ouvre, que se passe-t-il dans le monde Les marchés d'outre-mer sont-ils à la hausse ou à la baisse Les contrats à terme sur indice tels que le SampP 500 ou le Nasdaq 100 négocient - En pré-commercialisation. Les futurs indices sont une bonne façon de mesurer l'ambiance du marché avant que le marché ne s'ouvre. Quelles données économiques ou de revenus est dû et quand Publier une liste sur le mur en face de vous et décider si vous voulez faire du commerce avant d'un rapport économique important. Pour la plupart des commerçants, il vaut mieux attendre que le rapport soit publié que de prendre des risques inutiles. Pros trading basé sur les probabilités. Ils ne jouent pas. 6. Préparation du commerce Quel que soit le système commercial et le programme que vous utilisez, étiquetez les niveaux majeurs et mineurs de soutien et de résistance, définissez des alertes pour les signaux d'entrée et de sortie et assurez-vous que tous les signaux peuvent être facilement détectés ou visibles avec un signal visuel ou auditif clair. Votre zone de négociation ne devrait pas offrir des distractions. Rappelez-vous, c'est une entreprise, et les distractions peuvent être coûteuses. 7. Définir les règles de sortie La plupart des commerçants font l'erreur de concentrer 90 ou plus de leurs efforts dans la recherche de signaux d'achat. Mais paient très peu d'attention à quand et où sortir. Beaucoup de commerçants ne peuvent pas vendre s'ils sont en baisse parce qu'ils ne veulent pas prendre une perte. Get over it ou vous ne serez pas faire comme un commerçant. Si votre arrêt est frappé, cela signifie que vous avez eu tort. Ne le prenez pas personnellement. Les traders professionnels perdent plus de métiers qu'ils gagnent, mais en gérant l'argent et en limitant les pertes, ils finissent toujours par faire des profits. Avant d'entrer dans un métier, vous devez savoir où sont vos sorties. Il y en a au moins deux pour chaque commerce. Tout d'abord, quelle est votre perte d'arrêt si le commerce va contre vous Il doit être écrit. Arrêts mentaux ne comptent pas. Deuxièmement, chaque commerce devrait avoir un objectif de profit. Une fois que vous y arriver, de vendre une partie de votre position et vous pouvez déplacer votre stop loss sur le reste de votre position pour casser même si vous le souhaitez. Comme discuté ci-dessus, ne jamais risquer plus d'un pourcentage fixe de votre portefeuille sur tout commerce. 8. Définir les règles d'entrée Cela vient après les conseils pour les règles de sortie pour une raison: les sorties sont beaucoup plus importantes que les entrées. Une règle d'entrée typique pourrait être formulée comme suit: Si le signal A se déclenche et qu'il y a une cible minimale au moins trois fois plus grande que ma perte d'arrêt et que nous sommes à l'appui, puis achetez des contrats X ou des actions ici. Votre système devrait être assez compliqué pour être efficace, mais assez simple pour faciliter les décisions instantanées. Si vous avez 20 conditions qui doivent être remplies et beaucoup sont subjectives, vous trouverez qu'il est difficile, sinon impossible de faire réellement des métiers. Les ordinateurs sont souvent des commerçants meilleurs que les gens, ce qui peut expliquer pourquoi presque 50 de tous les métiers qui se produisent maintenant sur la Bourse de New York sont générés par ordinateur. Les ordinateurs n'ont pas à penser ou se sentir bien pour faire un métier. Si les conditions sont remplies, ils entrent. Lorsque le commerce va dans le mauvais sens ou atteint une cible de profit, ils sortent. Ils ne se fâchent pas sur le marché ou se sentent invincibles après avoir fait quelques bons métiers. Chaque décision est basée sur des probabilités. (Voir aussi: Le NYSE et Nasdaq: Comment ils fonctionnent) 9. Garder des dossiers excellents Tous les bons commerçants sont également de bons détenteurs de dossiers. S'ils gagnent un métier, ils veulent savoir exactement pourquoi et comment. Plus important encore, ils veulent savoir la même chose quand ils perdent, de sorte qu'ils ne répéter des erreurs inutiles. Notez les détails tels que les cibles, l'entrée et la sortie de chaque métier, le temps, le support et les niveaux de résistance, la plage d'ouverture quotidienne. Marché ouvert et fermé pour la journée et des commentaires sur le registre pourquoi vous avez fait le commerce et les leçons apprises. De plus, vous devez enregistrer vos enregistrements de négociation afin de pouvoir analyser le profit ou la perte d'un système particulier, les prélèvements (qui sont des sommes perdues par transaction au moyen d'un système commercial), le temps moyen par transaction (ce qui est nécessaire pour Calculer l'efficience commerciale) et d'autres facteurs importants, et de les comparer à une stratégie d'achat et de détention. Rappelez-vous, c'est une entreprise et vous êtes le comptable. 10. Effectuer un post-mortem Après chaque jour de bourse, l'addition du profit ou de la perte est secondaire à savoir pourquoi et comment. Notez vos conclusions dans votre journal de négociation afin que vous puissiez les référencer plus tard. La ligne de fond Le commerce de papier réussie ne garantit pas que vous aurez le succès quand vous commencez à commercer l'argent réel et les émotions entrent en jeu. Mais le commerce de papier avec succès donne la confiance du commerçant que le système qu'ils vont utiliser fonctionne réellement. Décider sur un système est moins important que de gagner assez de compétences afin que vous êtes en mesure de faire des métiers sans deviner ou de douter de la décision. Il n'y a aucun moyen de garantir qu'un commerce fera de l'argent. Les chances des commerçants sont basées sur leurs compétences et leur système de gagner et de perdre. Il n'y a pas de victoire sans perdre. Commerçants professionnels savent avant d'entrer dans un commerce que les chances sont en leur faveur ou ils wouldnt être là. En laissant leurs profits monter et les pertes de coupe courtes, un commerçant peut perdre quelques batailles, mais ils gagneront la guerre. La plupart des commerçants et des investisseurs font le contraire, c'est pourquoi ils ne font jamais d'argent. Les traders qui gagnent constamment traiter le commerce comme une entreprise. Alors que ce n'est pas une garantie que vous allez gagner de l'argent, avoir un plan est crucial si vous voulez devenir systématiquement réussie et survivre dans le jeu de négociation. Comment développer un système commercial rentable Apprenez à développer un système commercial rentable - Création de Proftibale Trading Systems J'ai été dans l'entreprise de spéculation sur le marché et l'éducation du marché de négociation pour environ 20 ans. Alors que les contrats à terme et le Forex ont toujours été les principaux marchés que je négocie et gérer les comptes, Ive a également passé beaucoup de temps de négociation stock options ainsi. Mon chemin a commencé sur le sol de la Chicago Mercantile Exchange, bien avant que le client de détail moyen ait accès au commerce en ligne. Après le temps sur le plancher commercial, j'ai quitté et poursuivi une carrière commerciale des limites amicales de la maison. À l'époque, j'étais face à des données et des graphiques de négociation fragiles au mieux et la tâche de téléphoner dans les commandes à un bureau de commerce. Inutile de dire que le changement et la croissance ont été explosifs dans cette industrie depuis mes débuts. La naissance des systèmes de négociation Les progrès de la technologie ont été la force motrice du changement et de la croissance. L'un des nombreux bénéficiaires d'une technologie plus rapide et plus robuste est le commerce de systèmes, car les ordinateurs à grande vitesse aident maintenant les commerçants de détail et institutionnels à développer des systèmes de trading, des numéros de compression et des résultats de trading réels et hypothétiques en quelques secondes. Dans le monde de la gestion de l'argent professionnelle, j'ai vu beaucoup de systèmes de négociation. Ironiquement, la plupart ne semblent pas fonctionner et de ceux qui le font, ils travaillent généralement pour un peu et ensuite échouer. Étant du côté de l'éducation de l'industrie ainsi, j'ai vu des centaines de systèmes automatisés pour le moment, je peux seulement dire que j'ai vu moins d'une main pleine produire réellement un bénéfice constant année après année. Je reçois souvent des e-mails de personnes qui ont lu un article que j'ai écrit qui veulent partager une stratégie de négociation automatisée avec moi. Ils l'envoient donc je vais les aider à le revoir et peut-être à l'améliorer. Les commerçants m'enverront des rapports de rendement hypothétiques testés à partir de ces stratégies qui suggèrent qu'ils ont le Saint-Graal des systèmes de négociation. La plupart d'entre eux montrent 80 métiers gagnants ou mieux et des profits énormes. La plupart du temps cependant, quand ils prennent la prochaine étape et le commerce du système avec de l'argent réel, ils perdent et perdent rapidement. Avec des progrès explosifs dans la technologie et l'information de marché, pourquoi est le commerce de système si difficile pour la plupart qui lui donnent un essai Theres une raison très simple que je discuterai plus tard. Dans cet article, je vais me concentrer sur la fondation d'un système commercial rentable, offrir des outils spécifiques et des règles d'un système rentable, et d'exposer les pièges dangereux qui conduisent à un échec du système de négociation. L'aspect le plus important du développement d'un système commercial rentable Comme beaucoup de changement et de croissance a eu lieu en raison de la technologie, il ya une composante à la négociation qui n'a pas changé un bit et c'est la façon dont le commerçant constamment rentable dérive des bénéfices de récompense à faible risque. La clé d'une stratégie de négociation appropriée se résume à la base de cette stratégie. Pour avoir la bonne base, vous devez avoir une solide compréhension de la façon dont les marchés fonctionnent et pourquoi le prix se déplace comme il le fait. Si vous avez un défaut dans votre processus de pensée, vous pouvez être sûr qu'il mènera à de mauvais résultats commerciaux. La réalité est que les marchés ne sont rien de plus que l'offre et la demande pure au travail, les êtres humains réagissant à la relation de demande d'offre en cours dans un marché donné. Cela seul, en définitive, détermine le prix. Opportunité émerge lorsque cette relation simple et simple est déséquilibré. Lorsque nous traitons les marchés pour ce qu'ils sont réellement, et les considérons sous l'angle d'une relation continue de demande d'offre, l'identification de bonnes occasions de négociation n'est pas si difficile. Les spéculateurs de marché qui comprennent ce concept simple et ce que cette occasion ressemble sur un tableau de prix tirent généralement leur revenu des spéculateurs du marché qui ne. En d'autres termes, ceux qui savent payé de ceux qui ne savent pas. Whos de l'autre côté de votre commerce Si nous voulons un système commercial rentable constamment, nous avons mieux faire en sorte que la personne de l'autre côté de nos métiers est de faire une erreur. Notre système devait mieux être un expert à trouver un commerçant novice ou étaient en difficulté. Nous n'avons pas besoin de connaître la personne exacte de l'autre côté de notre commerce, nous avons juste besoin de savoir si elles sont un trader constamment rentable ou un trader perdant cohérente, et le graphique nous donnera la plupart de ces informations. Permet de le faire face, quand il s'agit de la cartographie et l'analyse technique, la plupart des commerçants actifs utilisent des indicateurs. Bien que beaucoup de gens, y compris moi-même ont souvent battre les indicateurs, ils sont en fait un outil fin lorsqu'il est utilisé correctement pour automatisés ou semi-automatisés systèmes de négociation. Le problème est que les gens ont tendance à prendre chaque achat et vendre le signal d'un indicateur produit et c'est la dernière chose que vous voulez faire. Ceux qui prennent chaque acheter et vendre un signal offre un indicateur sont susceptibles de perdre là le capital commercial rapide. Ce n'est pas que les indicateurs font quelque chose de mal. Ils produiront toujours ce qu'ils sont programmés à. La clé pour les commerçants est de les utiliser en conjonction avec l'analyse des tendances appropriées et la base appropriée basée sur les lois de l'offre et la demande. Un des avantages de l'utilisation des indicateurs techniques et oscilateurs de la bonne façon, c'est qu'ils vous permettent de négocier basé sur un ensemble de règles mécaniques. Permet d'utiliser une seule moyenne mobile et stochastique dans notre tentative d'utiliser des indicateurs dans notre système de négociation pour trouver le commerçant perdant cohérente au commerce avec. Sur le graphique est une moyenne mobile de 50 périodes et un oscillateur stochastique lent. Pour commencer, nous devons évaluer la tendance des prix sur ce marché. Pour cette tâche, j'utilise une moyenne mobile de 50 périodes. Notez que la pente de la moyenne mobile est en hausse suggérant que nous sommes dans une tendance haussière. Une fois que nous le savons, nous voulons seulement acheter des pullbacks dans le prix. Le signal mécanique à acheter vient quand le stochastique produit un signal d'achat sur le territoire vendu (moyenne mobile croisée, encerclée ci-dessus). Bien que cela se transforme en une opportunité d'achat à faible risque, remarquez l'action de prix juste avant cette opportunité d'achat. Au cours de la tendance haussière, le stochastique a été très surcompté, produisant des signaux de vente pendant une grande partie de la tendance haussière qui aurait entraîné de nombreuses pertes si vous aviez vendu à court à ces moments. Il s'agit d'un piège de nouveaux commerçants peuvent tomber en utilisant ces outils sans règles logiques basées sur la réalité. Règle d'achat: Lorsque la moyenne mobile est en pente vers le haut, prendre la moyenne stochastique moyenne mobile sur le territoire survendu comme un signal d'achat. Lorsque la moyenne mobile est en pente vers le haut, IGNORE chaque signe de vente de la moyenne stochastique moyenne mobile sur le territoire de surachat produit. La logique basée sur la réalité: Lorsque les prix avancent, nous voulons trouver une occasion d'achat lorsque les choses sont en vente. Plus important encore, notre signal d'achat nous a dit objectivement que quelqu'un vendait après une baisse de prix et de vente dans le contexte d'une tendance haussière. Cela ne peut être l'action d'un vendeur novice. Un trader constamment rentable ne vendrait jamais après une baisse de prix et dans le contexte d'une tendance haussière. Donc, nous voulons acheter à ce vendeur novice. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un processus en deux parties et il est important de comprendre cela lors de la construction de votre système commercial. Les deux parties sont les suivantes: Le commutateur: Le commutateur est un commutateur onoff qui dit son soit ok pour acheter ou ok pour vendre, mais pas les deux à la fois dans ce cas. Par exemple, lorsque la moyenne mobile est en pente vers le haut, le commutateur est allumé qui dit son ok pour acheter ce qui signifie que son ok pas à vendre. Le quotTrigger: Le déclencheur est la saisie réelle. Donc, si la moyenne mobile est en pente vers le haut, le commutateur est allumé qui dit son ok pour acheter. Cela signifie que le signal d'achat produit par la croix stochastique sur le territoire vendu (la gâchette) est activé. Si la moyenne mobile étaient en pente cependant, ce déclencheur de signal d'achat serait désactivé et le déclencheur de signal de vente serait activé. Peut-être votre système commercial ne va pas inclure des indicateurs et au lieu de cela, se concentrera sur l'offre et la demande. Dans ce cas, vous avez toujours un commutateur et un déclencheur. Votre commutateur serait le prix atteignant le niveau de l'offre ou de la demande et votre déclencheur serait l'entrée réelle qui peut être une bougie d'inversion au niveau, le prix atteignant le niveau, ou l'un des déclencheurs beaucoup plus. Quelle que soit la stratégie, il ya toujours un commutateur et un déclencheur. Sur ce graphique, nous avons aussi une moyenne mobile de 50 périodes et un oscillateur stochastique lent. Ici, la pente de la moyenne mobile période 50 nous dit la tendance est en baisse. Une fois que nous le savons, nous voulons seulement vendre à un commerçant novice qui achète après un mouvement plus élevé dans le prix dans le contexte d'une tendance à la baisse. Le signal mécanique à vendre vient quand le stochastique produit un signal de vente sur le territoire acheté (moyenne mobile croix, encerclé ci-dessus). Règle courte de vente: Lorsque la moyenne mobile est en pente vers le bas, prendre la moyenne stochastique moyenne mobile dans le territoire de surachat comme un signal de vente. En outre, lorsque la moyenne mobile est en pente vers le bas, IGNORE chaque signe d'achat de la moyenne stochastique moyenne mobile dans le territoire de survente produit. La logique de la négociation fondée sur la réalité: Lorsque les prix tendent à la baisse, nous voulons trouver une opportunité de mise en concurrence lorsque les prix sont élevés. En outre, nous voulons vendre à découvert à l'acheteur qui fait l'erreur d'acheter après un rallye de prix et dans le contexte d'une tendance à la baisse (un acheteur débutant). Est-ce ou tout système de négociation parfait Certainement pas, theres pas de système commercial parfait et il ne doit pas être. S'il y avait, cette personne aurait tous les mondes d'argent. Toutefois, l'emballage de quelques règles commerciales simples et la logique autour de votre trading est la clé pour empiler les chances en votre faveur. Même Las Vegas ne gagne pas tout le temps, ni ils veulent ou ont besoin de. Ils font bien au fil du temps parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas toujours à gagner. Ils ont juste besoin de s'en tenir à leurs règles qui leur permettent de garder le bord qui signifie parier contre les gens qui n'ont pas le bord. N'importe quel marché et indicateur feront quand vous PENSEZ les marchés correctement Voici un autre exemple avec la même moyenne mobile de 50 périodes. Dans cet exemple, j'ai simplement commuté le stochastique pour l'indice de canal de marchandises, mieux connu sous le nom de CCI, nous obtiendrons presque les mêmes signaux. Raison technique pour la vente courte: 1) La baisse descendante 50 ndash période moyenne mobile suggère que ce marché est dans une tendance baissière. 2) Une lecture CCI sur-acheminée (entourée est sur le graphique). Raison logique pour la vente courte: Vente à découvert à un acheteur qui achète après un rallye dans le prix et dans le contexte d'une tendance baissière. Le seul type de mentalité qui prendrait cette action est quelqu'un qui prend des décisions d'acheter et de vendre quoi que ce soit basé sur EMOTION, pas simple et logique. C'est le pedigree du commerçant que nous voulons de l'autre côté de nos métiers. Les stratégies de négociation qui fonctionnent ne changent pas avec le temps, les marchés ou l'évolution des conditions du marché. Franchement, penser que les conditions du marché ne changent jamais du tout est une forte illusion qui ne peut être éliminée que si l'on se concentre sur la base du mouvement des prix, de l'offre et de la demande pure. Les systèmes que je vois travailler sont très simples. L'exemple ci-dessous est un graphique intra-journée, permet d'appliquer nos mêmes principes de base. Raison technique de l'achat: 1) La hausse de 50 ndash période mobile moyenne suggère que ce marché est dans une tendance haussière. 2) Une lecture de CCI surdimensionnée (entourée sur le graphique). Raison logique d'achat: Achetez auprès d'un vendeur novice qui vend après une baisse de prix et dans le contexte d'une tendance haussière. Je vois que la grande majorité des commerçants qui descendent le chemin du système passent des années à former des indicateurs de forme et des oscillateurs et croquer des chiffres basés sur le dos Testé des résultats de négociation hypothétiques (numéros). Je vois très peu de gens développer des stratégies de négociation basée sur la logique simple de comment et pourquoi le prix se déplace comme il le fait dans n'importe quel marché. De ma réalité basée sur l'expérience du marché, le commerce est un simple transfert de comptes de ceux qui ne comprennent pas la logique du marché simple dans les comptes de ceux qui le font. Les systèmes de négociation accélèrent le processus. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la plupart des commerçants qui développent des systèmes commerciaux ne prennent pas cette approche ou de penser dans les termes simples que je suggère. Pourquoi C'est en raison de la façon dont la plupart des gens apprennent sur les marchés et le commerce. La plupart ne commenceront pas leur parcours d'apprentissage comme je l'ai fait en traitant le flux d'ordre institutionnel sur le plancher d'un échange. La grande majorité des acteurs du marché va commencer avec un livre de négociation ou un séminaire écrit ou livré par quelqu'un qui écrit des livres et offre des séminaires, pas un spéculateur réel marché. Ces livres sont remplis avec l'utilisation conventionnelle des indicateurs et des modèles de graphique qui ne produisent simplement des résultats. S'ils le faisaient, l'auteur ne serait certainement pas vendre le livre à vous. Cela conduit à un commerçant novice pensant qu'ils peuvent prendre un raccourci système commercial et ajouter quelques indicateurs et oscillateurs à un tableau de prix et de laisser l'ordinateur trouver les paramètres pour chacun de ces indicateurs qui aurait produit les meilleurs résultats dans le passé (retour essai). En règle générale, lorsque le commerçant système novice commence à négocier avec de l'argent réel sur la base de ces résultats hypothétiques de qualité et commence à perdre de l'argent, ils prennent la prochaine étape fausse, ils commencent à ajuster les paramètres indicateur et pire encore, ils ajoutent d'autres indicateurs. C'est un chemin qui mène au désastre commercial cependant le commerçant de système de débutant ne le sait même pas. Ils disent: Comment un système de négociation avec un si grand nombre testé arrière ne fonctionne pas Il ne fonctionne pas parce que le système est basé sur le nombre crunching et la courbe ajustée retour des résultats des tests. La réalité du fonctionnement des marchés est ignorée. Lors de la conception de votre système commercial, assurez-vous d'apporter votre fondation à la base de la façon dont et pourquoi le prix se déplace dans tous les marchés. Enfin, si vous voulez supercharger les informations de cet article, ajoutez les niveaux d'offre et de demande à votre système. Si vous regardez tous les exemples ci-dessus, il y avait toujours un niveau d'offre ou de demande au point tournant. Il doit y avoir. Avis de non-responsabilité des gouvernements des États-Unis - Commodity Futures Trading Commission. Les instruments financiers de négociation de toute nature, y compris les options, les contrats à terme standardisés et les titres, présentent d'importantes récompenses potentielles, mais comportent également de gros risques potentiels. Vous devez être conscient des risques et être prêt à les accepter afin d'investir dans les options, les futures et les marchés boursiers. Ne commerce avec l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Ce site Web de formation n'est ni une sollicitation ni une offre aux options BuySell, à terme ou à titres. Aucune représentation n'est faite que toute information que vous recevez sera ou est susceptible d'atteindre des profits ou des pertes semblables à ceux discutés sur ce site Web. Le rendement passé de tout système ou méthode de négociation n'est pas nécessairement indicatif des résultats futurs. Veuillez utiliser le bon sens. Ce site et tous les contenus sont uniquement à des fins éducatives et de recherche. S'il vous plaît obtenir l'avis d'un conseiller financier compétent avant d'investir votre argent dans tout instrument financier. NFA et CTFC Exigences obligatoires: La négociation sur le marché des changes est une occasion stimulante où des rendements supérieurs à la moyenne sont disponibles pour les investisseurs éduqués et expérimentés qui sont prêts à prendre un risque supérieur à la moyenne. Toutefois, avant de décider de participer à la négociation de change (FX), vous devriez examiner attentivement vos objectifs de placement, le niveau d'expérience et l'appétit pour le risque. Ne pas investir de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ: TOUS LES EFFORTS ONT FAIT REPRÉSENTER EXACTEMENT CE PRODUIT ET SON POTENTIEL. IL N'Y A AUCUNE GARANTIE QUE VOUS GAGNERIEZ D'ARGENT EN UTILISANT LES TECHNIQUES ET LES IDÉES OU LOGICIELS FOURNIS AVEC CE SITE WEB. LES EXEMPLES DE CETTE PAGE NE DOIVENT PAS ETRE INTERPRETES COMME UNE PROMESSE OU UNE GARANTIE DES BENEFICES. La section précédente de ce didacticiel a examiné les éléments qui composent un système de négociation et a discuté du système de négociation. Les avantages et les inconvénients de l'utilisation d'un tel système dans un environnement commercial en direct. Dans cette section, nous nous appuyons sur ces connaissances en examinant quels marchés sont particulièrement bien adaptés au système de négociation. Nous allons ensuite examiner plus en profondeur les différents genres de systèmes de négociation. Le marché boursier est probablement le marché le plus commun au commerce, en particulier chez les novices. Dans ce domaine, les grands acteurs tels que Warren Buffett et Merrill Lynch dominent, et la valeur traditionnelle et la croissance des stratégies d'investissement sont de loin les plus courantes. Néanmoins, de nombreuses institutions ont investi considérablement dans la conception, le développement et la mise en œuvre de systèmes de négociation. Les investisseurs individuels se joignent à cette tendance, bien que lentement. Voici quelques-uns des facteurs clés à garder à l'esprit lors de l'utilisation des systèmes de négociation sur les marchés boursiers: 13 La grande quantité d'actions disponibles permet aux commerçants de tester les systèmes sur de nombreux types d'actions - Non volatile blue chips. L'efficacité des systèmes de négociation peut être limitée par la faible liquidité de certaines actions, en particulier les émissions de gré à gré et de feuilles roses. Les commissions peuvent manger dans les profits générés par des métiers réussis, et peuvent augmenter les pertes. Les actions de gré à gré et de gré à gré sont souvent assujetties à des frais de commission supplémentaires. Les principaux systèmes de négociation utilisés sont ceux qui cherchent de la valeur - c'est-à-dire des systèmes qui utilisent des paramètres différents pour déterminer si une valeur est sous-évaluée par rapport à ses performances passées, ses pairs ou le marché en général. Marchés des changes Le marché des changes, ou des devises. Est le marché le plus grand et le plus liquide au monde. Les gouvernements mondiaux, les banques et d'autres grandes institutions commercent trillions de dollars sur le marché forex tous les jours. La majorité des traders institutionnels sur le forex s'appuient sur les systèmes de négociation. La même chose vaut pour les individus sur le forex, mais un certain commerce basé sur des rapports économiques ou intérêts payouts. Here sont quelques facteurs clés à garder à l'esprit lors de l'utilisation des systèmes de négociation sur le marché des changes: La liquidité dans ce marché - Rend les systèmes de négociation plus précis et plus efficaces. Il n'y a pas de commissions sur ce marché, seulement des spreads. Par conséquent, il est beaucoup plus facile de faire de nombreuses transactions sans augmenter les coûts. Par rapport au montant des actions ou des matières premières disponibles, le nombre de devises à échanger est limité. Mais en raison de la disponibilité de paires de devises exotiques, c'est-à-dire de devises de pays plus petits, la fourchette en termes de volatilité n'est pas nécessairement limitée. Les principaux systèmes de trading utilisés dans le forex sont ceux qui suivent les tendances (un dicton populaire sur le marché est la tendance est votre ami), ou des systèmes qui achètent ou vendent sur les évasions. En effet, les indicateurs économiques entraînent souvent de grands mouvements de prix à la fois. Futures Equity, forex et marchés de matières premières offrent tous des contrats à terme. Il s'agit d'un véhicule populaire pour le système de négociation en raison de la plus grande quantité de levier disponible et l'augmentation de la liquidité et la volatilité. Cependant, ces facteurs peuvent couper les deux façons: ils peuvent amplifier vos gains ou amplifier vos pertes. Pour cette raison, l'utilisation des contrats à terme est habituellement réservée aux commerçants avancés des systèmes individuels et institutionnels. C'est parce que les systèmes commerciaux capables de capitaliser sur le marché à terme nécessitent une personnalisation beaucoup plus grande, utiliser des indicateurs plus avancés et prendre beaucoup plus de temps à développer. Donc, ce qui est le mieux C'est à l'investisseur individuel de décider quel marché est le mieux adapté au système de négociation - chacun a ses propres avantages et inconvénients. La plupart des gens sont plus familiarisés avec les marchés boursiers, et cette familiarité rend le développement d'un système commercial plus facile. Cependant, le forex est généralement considéré comme la plate-forme supérieure pour exécuter des systèmes de négociation - en particulier parmi les commerçants plus expérimentés. De plus, si un opérateur décide de capitaliser sur un effet de levier et une volatilité accrus, l'option à terme est toujours ouverte. En fin de compte, le choix réside dans les mains du développeur du système. Types de systèmes de négociation Systèmes de suivi des tendances La méthode la plus courante de système de négociation est le système de tendance-suivant. Dans sa forme la plus fondamentale, ce système attend simplement un mouvement de prix significatif, puis achète ou vend dans cette direction. Ce type de système de banques sur l'espoir que ces mouvements des prix maintiendront la tendance. Systèmes de moyenne mobile Utilisé fréquemment dans l'analyse technique. Une moyenne mobile est un indicateur qui montre simplement le prix moyen d'un stock sur une période de temps. L'essence des tendances est tirée de cette mesure. La façon la plus courante de déterminer l'entrée et la sortie est un croisement. La logique derrière cela est simple: une nouvelle tendance est établie lorsque le prix tombe au-dessus ou au-dessous de sa moyenne de prix historiques (tendance). Voici un graphique qui trame à la fois le prix (ligne bleue) et la MA de 20 jours (ligne rouge) d'IBM: Breakout Systems Le concept fondamental derrière ce type de système est similaire à celui d'un système de moyenne mobile. L'idée est que quand un nouveau haut ou bas est établi, le mouvement de prix est plus susceptible de continuer dans la direction de la rupture. Un indicateur qui peut être utilisé dans la détermination des éruptions est une simple bande Bollinger superposition. Bollinger Bands montrent des moyennes de prix élevés et bas, et les évasions se produisent lorsque le prix rencontre les bords des bandes. Voici un graphique qui trace le prix (ligne bleue) et les bandes de Bollinger (lignes grises) de Microsoft: Inconvénients des systèmes de suivi des tendances: Empirical Decision-Making Required - Lors de la détermination des tendances, il ya toujours un élément empirique à considérer: La tendance historique. Par exemple, la moyenne mobile pourrait être pour les 20 derniers jours ou pour les cinq dernières années, de sorte que le développeur doit déterminer lequel est le mieux pour le système. D'autres facteurs à déterminer sont les hauts et les bas moyens dans les systèmes d'échappement. Lagging Nature - Les moyennes mobiles et les systèmes d'évasion seront toujours en retard. En d'autres termes, ils ne peuvent jamais atteindre exactement le haut ou le bas d'une tendance. Cela entraîne inévitablement une confiscation des bénéfices potentiels, qui peuvent parfois être importants. Effet Whipsaw - Parmi les forces du marché qui nuisent au succès des systèmes de suivi des tendances, c'est l'une des plus courantes. L'effet whipsaw se produit lorsque la moyenne mobile génère un faux signal - c'est-à-dire, lorsque la moyenne tombe juste dans la portée, puis inverse soudainement la direction. Cela peut conduire à des pertes massives, à moins que des techniques d'arrêt-pertes efficaces et de gestion des risques ne soient utilisées. Sideways Markets - Les systèmes de suivi de tendance sont, par nature, capables de faire de l'argent uniquement sur les marchés qui font réellement tendance. Cependant, les marchés se déplacent également de côté. Restant dans une certaine plage pendant une longue période de temps. Une volatilité extrême peut se produire - Parfois, les systèmes de suivi des tendances peuvent présenter une certaine volatilité extrême, mais le trader doit rester fidèle à son système. L'incapacité de le faire entraînera un échec assuré. Systèmes de contre-tendance Fondamentalement, l'objectif avec le système de contre-tendance est d'acheter au bas plus bas et de vendre au plus haut haut. La principale différence entre ce système et le système de suivi des tendances est que le système de contre-tendance n'est pas auto-correcteur. En d'autres termes, il n'y a pas de temps défini pour sortir des positions, ce qui se traduit par un potentiel de baisse illimité. Types de systèmes de contre-tendance Beaucoup de différents types de systèmes sont considérés comme des systèmes de contre-tendance. L'idée ici est d'acheter quand l'élan dans une direction commence à s'estomper. Ceci est le plus souvent calculé à l'aide d'oscillateurs. Par exemple, un signal peut être généré lorsque des indicateurs stochastiques ou d'autres indicateurs de force relative tombent en dessous de certains points. Il existe d'autres types de systèmes de trading de contre-tendance, mais tous ont le même objectif fondamental: acheter bas et vendre haut. Inconvénients des systèmes de contre-tendance suivants: Prise de décision stratégique - Par exemple, l'un des facteurs sur lesquels le développeur du système doit décider est les points où les indicateurs de force relative s'effacent. Une volatilité extrême peut se produire - Ces systèmes peuvent également rencontrer une certaine volatilité extrême, et une incapacité à coller avec le système malgré cette volatilité se traduira par un échec assuré. Downside illimitée - Comme mentionné précédemment, il ya un potentiel de baisse illimitée parce que le système n'est pas auto-correcteur (il n'y a pas de temps défini pour sortir des positions). Conclusion Les principaux marchés pour lesquels les systèmes de négociation sont adaptés sont les marchés des actions, des changes et des contrats à terme. Chacun de ces marchés présente ses avantages et ses inconvénients. Les deux principaux genres de systèmes de négociation sont les systèmes de tendance et les systèmes de contre-tendance. Malgré leurs différences, les deux types de systèmes, à leurs stades de développement, nécessitent une prise de décision empirique de la part du développeur. En outre, ces systèmes sont soumis à une volatilité extrême et cela peut exiger une certaine endurance - il est essentiel que le commerçant de système s'en tenir à son système pendant ces temps. Dans l'article suivant, bien examiner de plus près comment concevoir un système commercial et discuter de certains des logiciels que les commerçants système utilisent pour rendre leur vie plus facile. Trading Systems: Conception de votre système - Partie 2
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